Graf Dedo von Rochlitz-Groitzsch stiftete gemeinsam mit seiner Gemahlin Mechthild für die Augustiner-Chorherren 1168 das Kloster Zschillen. Das aus Rochlitzer Porphyr erbaute Kloster ist eine dreischiffige Pfeilerbasilika. Die dazu errichtete Kirche diente der Grafenfamilie als Begräbnisstätte. Markgraf Heinrich (der Erlauchte) entschloss sich wegen Unruhen 1278 das Kloster an den Deutschen Ritterorden zu übergeben. Durch die Reformation aufgelöst fiel das Kloster mit all seinen Besitzungen 1543 an den sächsischen Herzog Moritz. Dieser tauschte die romanische Klosteranlage mit 22 Dörfern noch im selben Jahr gegen Besitzungen der Herren und Grafen von Schönburg-Forderglauchau in der sächsischen Schweiz. Daher der Name Wechselburg. Nach dem dreißigjährigen Krieg wurde auf dem Gelände des inzwischen verfallenen Klosters in den Jahren 1753-1756 das Barockschloss erbaut.
Bis zur Enteignung 1945 befand sich das Schloss im Besitz der Adelsfamilie der Grafen und Herren von Schönburg-Glauchau.
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